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新闻动态

后期根据价差变化和现货销售量

发布日期:2016-11-29

 2015年1月上旬,宏兴股份公司将有长协矿共计17万吨到港,结算价按照普氏62%指数12月的均价计算。面对国内持续下跌的铁矿石价格,公司一方面积极争取在短时内将该船长协矿向外销售,另一方面考虑在期货上进行相应保值操作。经分析,在12月31日之前,由于采购价格未定,若销售价格确定,则公司面临的是采购价格上涨风险,于是要买入铁矿石期货保值;到了1月1日,由于采购价格已经确定,如果该船货物售价未定,则公司面临销售价格下跌风险,需在期货市场做卖出保值。按照套保比例,根据现货到港后的销售情况,逐步平仓。

  宏兴股份公司认为虽然铁矿石仍处长期下跌趋势中,但由于之前跌幅较大,技术上存在调整需求,且短期供需矛盾并没有更加突出,预期后市将展开低位震荡调整,下跌幅度与速度或将有所放缓。因此,决定对17万吨货物采取分步建仓的方式,初始保值比例约为30%,后期根据价差变化和现货销售量,动态调整头寸量,总量不超过1700手。

  根据当时价格走势,判断I1505合约调整区间为485元/吨—520元/吨。在建仓30%后,若铁矿石价格上涨,突破520元/吨,则建仓至80%;若价格继续反弹超过560元/吨,则暂时观望,不再加仓。一旦形成更强势的反弹甚至反转,需根据行情变化和现货销售情况,对头寸进行调整或止损;若建立30%仓位后,铁矿石价格继续下跌,可根据实际情况,选择是否顺势加仓至80%,乃至100%。


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